Zarządzanie ryzykiem rynkowym w MATLABie (MLMR)

  • Opis

    Szkolenie stanowi kompleksowe wprowadzenie do tematu zarządzania ryzykiem rynkowym za pomocą MATLABa i narzędzi do obliczeń finansowych. Szkolenie przeznaczone jest dla analityków ryzyka, menedżerów zarządzania ryzykiem, menedżerów portfela i innych specjalistów finansowych
    z wcześniejszym doświadczeniem z MATLABem, którzy poszukują sposobów analizy, oceny i zarządzania ryzykiem rynkowym. Szkolenie wykorzystuje przykłady z ryzyka rynkowego, przedstawione techniki mają zastosowanie w większości obszarów ryzyka, w tym płynności, stopy procentowej i ryzyka operacyjnego.

    Wymagania
    Szkolenie „Wprowadzenie do programu MATLAB” (MLFA/MLBE)
    Poziom
    Specjalistyczny
    Czas trwania
    1 dzień
    Wykorzystane produkty
    MATLAB, Econometrics Toolbox, Financial Toolbox, Financial Instruments Toolbox, Optimization Toolbox, Risk Management Toolbox, Statistics and Machine Learning Toolbox
  • Program szkolenia

     

    Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:

    • budowanie linii podstawowych do oceny i analizy ryzyka rynkowego,
    • ocena wpływu ryzyka rynkowego i względnej wydajności portfela,
    • backtesting portfela i obliczenia powszechnie stosowanych metryk ryzyka,
    • parametryczne i nieparametryczne modele ryzyka rynkowego,
    • symulacja i analiza Monte Carlo,
    • tworzenie powierzchni zmienności za pomocą metod nieparametrycznych i modelu stochastycznego alfa beta rho (SABR),
    • tworzenie i analizowanie uogólnionych modeli GARCH,
    • stosowanie teorii wartości ekstremalnej, kopuł i symulacji historycznej do oceny ryzyka rynkowego,
    • ocena modeli wartości zagrożonej (VaR).

     

Najbliższe terminy

Brak proponowanych terminów

Chcesz zaproponować inny termin lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty szkoleń?

Zapraszamy do kontaktu!

Napisz do nas

Szczegóły organizacyjne

Szkolenia prowadzimy w trybie stacjonarnym w siedzibie firmy lub online.

Cena szkolenia obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • dostęp do oprogramowania firmy MathWorks (przykłady, ćwiczenia),
  • materiały szkoleniowe,
  • imienne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu,
  • catering i przerwy kawowe (tylko w trybie stacjonarnym).

Szkolenia stacjonarne odbywają się w przygotowanej sali szkoleniowej na naszych komputerach.

W przypadku szkolenia online bardzo przydatne będą także: zestaw słuchawkowy z wbudowanym mikrofonem oraz opcjonalnie drugi monitor podpięty do komputera (wówczas będą Państwo mogli mieć na jednym monitorze podgląd pulpitu trenera, a na drugim uruchomioną własną sesję MATLABa, bez konieczności przełączania się między tymi dwoma widokami).

Dla dużych grup z jednej instytucji oferujemy szkolenia zamknięte. W takim przypadku prosimy o kontakt w celu uzgodnienia ceny oraz trybu szkolenia.

Pozostałe szkolenia z obszaru:

Tagi: Matematyka finansowa
MATLAB w alokacji aktywów (MLAA)
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w MATLABie (MLCR)
Wprowadzenie do programu MATLAB – w zastosowaniach finansowych (MLFA)