Zarządzanie ryzykiem rynkowym w MATLABie (MLMR)

  • Opis

    Szkolenie stanowi kompleksowe wprowadzenie do tematu zarządzania ryzykiem rynkowym za pomocą MATLABa i narzędzi do obliczeń finansowych. Szkolenie przeznaczone jest dla analityków ryzyka, menedżerów zarządzania ryzykiem, menedżerów portfela i innych specjalistów finansowych
    z wcześniejszym doświadczeniem z MATLABem, którzy poszukują sposobów analizy, oceny i zarządzania ryzykiem rynkowym. Szkolenie wykorzystuje przykłady z ryzyka rynkowego, przedstawione techniki mają zastosowanie w większości obszarów ryzyka, w tym płynności, stopy procentowej i ryzyka operacyjnego.

    Wymagania
    Szkolenie „Wprowadzenie do programu MATLAB” (MLFA/MLBE)
    Poziom
    Specjalistyczny
    Czas trwania
    1 dzień
    Wykorzystane produkty
    MATLAB, Econometrics Toolbox, Financial Toolbox, Financial Instruments Toolbox, Optimization Toolbox, Risk Management Toolbox, Statistics and Machine Learning Toolbox
  • Program szkolenia

     

    Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:

    • budowanie linii podstawowych do oceny i analizy ryzyka rynkowego,
    • ocena wpływu ryzyka rynkowego i względnej wydajności portfela,
    • backtesting portfela i obliczenia powszechnie stosowanych metryk ryzyka,
    • parametryczne i nieparametryczne modele ryzyka rynkowego,
    • symulacja i analiza Monte Carlo,
    • tworzenie powierzchni zmienności za pomocą metod nieparametrycznych i modelu stochastycznego alfa beta rho (SABR),
    • tworzenie i analizowanie uogólnionych modeli GARCH,
    • stosowanie teorii wartości ekstremalnej, kopuł i symulacji historycznej do oceny ryzyka rynkowego,
    • ocena modeli wartości zagrożonej (VaR).

     

Szczegóły organizacyjne

Szkolenia prowadzimy w trybie stacjonarnym w siedzibie firmy lub online.

Cena szkolenia obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • dostęp do oprogramowania firmy MathWorks (przykłady, ćwiczenia),
  • materiały szkoleniowe,
  • imienne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu,
  • catering i przerwy kawowe (tylko w trybie stacjonarnym).

Szkolenia stacjonarne odbywają się w przygotowanej sali szkoleniowej na naszych komputerach.

W przypadku szkolenia online bardzo przydatne będą także: zestaw słuchawkowy z wbudowanym mikrofonem oraz opcjonalnie drugi monitor podpięty do komputera (wówczas będą Państwo mogli mieć na jednym monitorze podgląd pulpitu trenera, a na drugim uruchomioną własną sesję MATLABa, bez konieczności przełączania się między tymi dwoma widokami).

Dla dużych grup z jednej instytucji oferujemy szkolenia zamknięte. W takim przypadku prosimy o kontakt w celu uzgodnienia ceny oraz trybu szkolenia.

Pozostałe szkolenia z obszaru:

Tagi: Matematyka finansowa
MATLAB w alokacji aktywów (MLAA)
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w MATLABie (MLCR)
Wprowadzenie do programu MATLAB – w zastosowaniach finansowych (MLFA)