Zarządzanie ryzykiem rynkowym w MATLABie (MLMR)

  • Opis

    Szkolenie stanowi kompleksowe wprowadzenie do tematu zarządzania ryzykiem rynkowym za pomocą MATLABa i narzędzi do obliczeń finansowych. Szkolenie przeznaczone jest dla analityków ryzyka, menedżerów zarządzania ryzykiem, menedżerów portfela i innych specjalistów finansowych
    z wcześniejszym doświadczeniem z MATLABem, którzy poszukują sposobów analizy, oceny i zarządzania ryzykiem rynkowym. Szkolenie wykorzystuje przykłady z ryzyka rynkowego, przedstawione techniki mają zastosowanie w większości obszarów ryzyka, w tym płynności, stopy procentowej i ryzyka operacyjnego.


    Wymagania
    Szkolenie „Wprowadzenie do programu MATLAB” (MLFA/MLBE)
    Poziom
    Specjalistyczny
    Czas trwania
    1 dzień
    Wykorzystane produkty
    MATLAB, Econometrics Toolbox, Financial Toolbox, Financial Instruments Toolbox, Optimization Toolbox, Risk Management Toolbox, Statistics and Machine Learning Toolbox
  • Program szkolenia

     

    Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:

    • budowanie linii podstawowych do oceny i analizy ryzyka rynkowego,
    • ocena wpływu ryzyka rynkowego i względnej wydajności portfela,
    • backtesting portfela i obliczenia powszechnie stosowanych metryk ryzyka,
    • parametryczne i nieparametryczne modele ryzyka rynkowego,
    • symulacja i analiza Monte Carlo,
    • tworzenie powierzchni zmienności za pomocą metod nieparametrycznych i modelu stochastycznego alfa beta rho (SABR),
    • tworzenie i analizowanie uogólnionych modeli GARCH,
    • stosowanie teorii wartości ekstremalnej, kopuł i symulacji historycznej do oceny ryzyka rynkowego,
    • ocena modeli wartości zagrożonej (VaR).

     

Szczegóły organizacyjne

Szkolenia prowadzimy w trybie stacjonarnym w siedzibie firmy lub online na najnowszej wersji oprogramowania.

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • dostęp do oprogramowania MATLAB & Simulink w wersji próbnej na okres 30 dni,
  • materiały szkoleniowe (podręcznik i pliki z ćwiczeniami) do użytku własnego uczestników,
  • imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
  • catering, jeśli szkolenie odbywa się w siedzibie firmy Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. tj. przy ul. Pod Fortem 19 w Krakowie.

Szkolenia stacjonarne odbywają się w przygotowanej sali szkoleniowej na naszych komputerach.

W przypadku szkolenia online bardzo przydatne będą także: zestaw słuchawkowy z wbudowanym mikrofonem oraz opcjonalnie drugi monitor podpięty do komputera (wówczas będą Państwo mogli mieć na jednym monitorze podgląd pulpitu trenera, a na drugim uruchomioną własną sesję MATLABa, bez konieczności przełączania się między tymi dwoma widokami).

Wymagania programowo-sprzętowe dla środowiska MATLAB podane są na stronie internetowej: http://www.mathworks.com/support/sysreq/current_release