Zarządzanie ryzykiem rynkowym w MATLABie (MLMR)

To 1-dniowe szkolenie stanowi kompleksowe wprowadzenie do tematu zarządzania ryzykiem rynkowym za pomocą MATLABa i narzędzi do obliczeń finansowych. Szkolenie przeznaczone jest dla analityków ryzyka, menedżerów zarządzania ryzykiem, menedżerów portfela i innych specjalistów finansowych z wcześniejszym doświadczeniem w MATLABie, którzy poszukują sposobów analizy, oceny i zarządzania ryzykiem rynkowym. Szkolenie wykorzystuje przykłady z ryzyka rynkowego, a przedstawione techniki mają zastosowanie w większości obszarów ryzyka, w tym płynności, stopy procentowej i ryzyka operacyjnego.

Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:

• budowanie linii podstawowych do oceny i analizy ryzyka rynkowego,
• ocenę wpływu ryzyka rynkowego i względnej wydajności portfela,
• backtesting portfela i obliczenia powszechnie stosowanych metryk ryzyka,
• parametryczne i nieparametryczne modele ryzyka rynkowego,
• symulację i analizę Monte Carlo,
• tworzenie powierzchni zmienności za pomocą metod nieparametrycznych i modelu stochastycznego alfa beta rho (SABR),
• tworzenie i analizowanie uogólnionych modeli GARCH,
• stosowanie teorii wartości ekstremalnej, kopuł i symulacji historycznej do oceny ryzyka rynkowego,
• ocenę modeli wartości zagrożonej (VaR).