Optymalizacja portfela w środowisku MATLAB z wykorzystaniem obiektu Portfolio

W webinarium zaprezentowano możliwości środowiska MATLAB w procesie optymalizacji portfela z wykorzystaniem obiektu Portfolio. Webinarium stanowi wprowadzenie do szerszej analizy portfelowej i zarządzania aktywami, uwzględniającej tworzenie własnych modeli.

Podczas webinarium:

• zademonstrowano działanie narzędzi do pobierania danych od dostawców czasu rzeczywistego (Datafeed Toolbox),
• wykorzystano obiekt Portfolio w procesie alokacji aktywów z wykorzystaniem klasycznej optymalizacji średnio-wariancyjnej z uwzględnieniem aktywa wolnego od ryzyka,
• pokazano jak obiekt Portfolio radzi sobie z brakującymi danymi w trakcie estymowania podstawowych statystyk portfela,
• sprawdzono jaki wpływ na alokację mają dodatkowe ograniczenia dotyczące np. kosztów transakcyjnych,
• wyznaczono portfel maksymalizujący wskaźnik Sharpe’a,
• zbudowano strategię funduszy hedge tj. long/short equity w popularnej formie 130-30.

Autor webinarium: Remigiusz Lipiec
Czas trwania: 42 min