Econometrics Toolbox
Econometrics Toolbox™ dostarcza zestawy funkcji do modelowania danych ekonomicznych. Dzięki wykorzystaniu tego modułu można m.in. dobierać i kalibrować modele do symulacji i prognozowania.
Kluczowe cechy modułu:
- modele jednoczynnikowe ARMAX/GARCH, w tym EGARCH, GJR i inne warianty,
- wieloczynnikowa symulacja i prognozowanie VAR, VEC i modele kointegracyjne,
- modele przestrzeni stanów i filtry Kalmana do estymacji parametrów,
- testy pierwiastka jednostkowego (Dickey’a-Fuller’a, Phillips’a-Perron’a) i stacjonarności (Leybourne’a-McCab’ae, KPSS),
- diagnostyka pre- i postestymacyjna oraz testy statystyczne, w tym test wskaźnika prawdopodobieństw, test LM, test Walda, test Engle’a efektu ARCH i test Q Ljung-Boxa,
- testy kointegracji, w tym Engle’a-Grangera i Johansena,
- narzędzia diagnostyczne i wspomagające m.in. wybór modelu z wykorzystaniem kryteriów informacyjnych AIC/BIC oraz autokorelację, korelację krzyżową i częściową,
- filtr Hodricka-Prescotta do analizy cyklu koniunkturalnego.
