Financial Toolbox™ dostarcza narzędzi do modelowania matematycznego oraz statystycznej analizy danych finansowych. Moduł pozwala rozwiązywać zadania związane z optymalizacją portfela, estymować ryzyko, analizować stopę procentową, wyceniać instrumenty finansowe i mierzyć efektywność inwestycji.

Kluczowe cechy modułu:

• narzędzia (funkcje, programowanie obiektowe) do optymalizacji portfela, w tym optymalizacja typu średnia-wariancja oraz średnia-CVaR,
• analizy przepływów finansowych, analizy ryzyka, modelowanie finansowych szeregów czasowych, operacje na datach,
• podstawowe analizy instrumentów o stałym dochodzie (zgodnie z SIA),
• podstawowe modele wyceny opcji tj. Blacka-Scholesa, Blacka i model dwumianowy,
• narzędzia wspomagające regresję oraz estymację z brakującymi danymi,
• podstawowe narzędzia wspomagające  estymację, symulacje oraz prognozowanie w modelach GARCH,
• narzędzia analizy technicznej (wskaźniki oraz wykresy).

Dowiedz się więcej